CQF的英文全称为Certificate in Quantitative Finance,中文即国际量化金融分析师,由Paul Wilmott领导的专家团队设计推出,是量化金融领域的专业资格,与金融分析师CFA和金融风险管理师FRM被称为金融领域的三大黄金证书,受到了广大金融人士的青睐。
其持证人大部分就职于摩根、荷兰银行、花旗、巴克莱、美洲银行、汇丰、高盛、国际清算银行、美林、毕马威等。
CQF考试的学习内容有哪些?
(资料图)
(一)入门选修课:
三种可选的入门课程有助于学员快速掌握基础知识。分别是
1、数学:主要包括量化投资中要用到的基础数理统计知识;
2、金融:主要包括量化投资所必需的基础的金融资产知识;
3、Python:目的在于让学员掌握一门常见的量化投资编程语言。
(二)正课:
模块1:量化金融基础
模块2:量化风险和收益
模块3:股票和现金
模块4:数据分析和机器学习I
模块5:数据分析和机器学习II
模块6:债券和评级
在模块2、3和4结束后有开卷的测验,还需要完成最终的project。在全部课程结束时,所有学员需要完成一个大的实操项目,将理论知识应用于实际的量化金融项目。
(三)高级选修课:
在完成正课之后,会有一些高级选修课,协会要求必须要完成两门。如:量化的行为金融学,基于R语言的量化金融,高级投资组合管理,风险预算,Python应用,金融科技,基于Python的机器学习,C++,算法交易,高级风险管理,高级波动率模型,交易对手风险建模,复杂计算方法,基于Python的数据分析
CQF考试难度怎么样?
相较于别的技能证书,CQF证书的考试难度还是相对来说比较高的,CQF课程上有所涉及高等数学、数据分析、随机课程等内容,因此要求学员必须要有良好的数学基础。另外,课程中涉及到的对应学科内容相对较难,因此还需要认真复习和备考。
CQF考试教材有哪些?
CQF考试的教材有9本:
1、Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
2、Paul Wilmott on Quant Finance
3、Paul Wilmott–Frequently Asked Questions
4、Stephen Taylor–Asset Price Dynamics,Volatility and Predictions
5、Peter Jaeckel–Monte Carlo Methods
6、Espen Haug–Models on Models
7、Jon Gregory-The xVA Challenge:Counterparty Credit Risk,Funding,Collateral,and Capital
8、Paul Wilmott–Machine Learning:An Applied Mathematics Introduction
9、Yves Hilpisch–Python in Finance
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